Durante o período que viveu na França, Kandinsky continuou pintando e passou a conviver com grandes artistas da época, como Kasimir Malevich e Piet Mondrian. Os três ficaram conhecidos como o "trio sagrado da abstração".

Em Azul do Céu, obra da sua fase final, são representadas várias figuras biomórficas (podem ser criaturas microscópicas ou pequenos animais), que terão sido inspiradas na tapeçaria francesa. O fundo azul transmite uma atmosfera de harmonia, sonho e até eternidade à obra.

Mesmo enfrentando uma situação financeira difícil, e perante o começo da Segunda Guerra Mundial, o pintor permaneceu no país até ao fim. No dia 13 de dezembro de 1944, o abstracionista morreu em Neuilly-sur-Seine, na França, onde veio a ser sepultado.